Mi egy teljesen mechanikus kereskedési rendszer
Az egyik problémáinak Katz a korai munkája abból állt, hogy az a tény, hogy a „rendszer” adta csak bemeneti jelek, így a döntés, hogy visszavonja a kereskedő belátása szerint. Következésképpen, ez a rendszer nem volt teljesen mechanikus. Teljesen mechanikus kereskedési rendszer, amely lehet tesztelni és alkalmazni egy teljesen objektív módon, emberi beavatkozás nélkül, tartalmaznia kell a pontos szabályokat a be- és kimenetek a piacon. Ahhoz, hogy igazán teljes, a rendszer az alábbi információkat:
1. Mikor, hogyan és milyen áron a piacra.
2. Mikor, hogyan és milyen áron ki a piacról a veszteség.
3. Mikor, hogyan és milyen áron ki a piacról a nyereséget.
bemeneti jelek mechanikus kereskedési rendszerek is olyan egyszerű, mint egy egyértelmű jel, hogy vásárolni vagy eladni a megnyitón a kereskedés a következő napon. Használhatja a limitáras vagy stop megbízás egy bizonyos árszint a következő napra. Továbbá, lehet, hogy nagyon bonyolult megrendeléseket teljesített, külön időszakokat, amikor bizonyos körülmények között, például egy stop megbízás, hogy vásárolni vagy eladni a piacon, ha a nyílás van kialakítva a különbség a mennyiség.
Kimenetek kereskedési rendszer is alapul különböző típusú megbízások - az egyszerűtől a nagyon összetett. Ki veszteség kereskedelem gyakran elérni a védő stop, ami megállítja az ügylet előtt komoly kárt tenni. Ez stop, ami egy stop elkerülése érdekében ellenőrizetlen veszteségek, végzi az egyik feladatot, hogy hozzon létre egy kilépési stratégia a rendszerben: kockázati kontroll funkció. Kilépés a nyereség érhető el többféle módon, beleértve a profit célokat - limit megbízások, elrendezni, hogy az üzlet véget ér egy bizonyos mozgást a piac mellett a kereskedő; „Súly megáll”, amelyek a stop megbízások szükséges, hogy kilépjen a nyereség elején ellentétes mozgás a piacon, és számos más típusú megbízásokat és ezek kombinációi.
A korai kísérletek Katz fellépni a piacon csak jelek Beszámoltak a lehetséges piaci irány vagy pivot pontokat. Ezek a jelek szolgálnak alapjául megrendelések vásárlására vagy eladására az aktuális áron - és az ilyen megrendeléseket gyakran nem hajtják végre, és így egy nagy csúszás. Bár a jelek önmagukban gyakran nagyon pontos, de nem fogott egyes irányváltási pont, és Katz egyszerűen nem tudta telepíteni pozíció alapján minden jel. Kötelező külön kijárat szabályok Katz program nem ad jelet, hogy kilépjen, hogy nem teljesen mechanikus modellt. Mivel a rendszer nem adja meg a jelet az összes kimenet marad a szubjektív, és ez volt az egyik probléma a kereskedelem idején. Emellett nem volt lehetséges, hogy értékelje a rendszer viselkedése elég hatékonyan hosszú mintát történelmi adatok, szükséges volt, hogy „játszani vak”. Anélkül, hogy teljesen mechanikus kereskedési rendszer, azaz. E. A rendszer többek között be- és kimenetek, nem beszélve a minőségellenőrzés, lehetetlen megbecsülni mutatók, mint a teljes hozam, maximum lehívás, Sharpe mutató, nehéz felmérni a történelmi grafikon a saját tőke változások, és fedezze fel számos más fontos jellemzői a rendszer (pl a valószínűsége jövőbeni nyereséget). Annak érdekében, hogy hozzáférést ezeket a funkciókat, hogy szükség van a teljes rendszer, amely jeleket ad a belépés és kilépés a piacról.