Index futures
Az index futures egy határidős szerződés. amelyben a mögöttes eszközként tőzsdeindexet használnak. nem részvények. Így a kereskedés tárgya az index értéke. Az index határidős ügyletének kezelése tranzakcióként kezelhető az index kiszámításánál szereplő értékpapír-csomag esetében. Az index határidős értékeit kiszámítják, ezért értékpapír szállítása nem történik meg.
Az index futures idézőjelek jellemzője, hogy nem pénzt (rubel vagy dollár) jelöltek, részvények határidőseként, hanem pontokként (és maga az indexnek is). Az SP / RUIX indexhez tartozó határidős értékek például a 24900-as árajánlattal megegyeznek az index értékével, ami egyenlő a 249,00 értékkel. Az ilyen határidős értékek kiszámításához pedig 24900-at szorozzon 0,02 $ -al (feltételesen egy pont egyenlő 2 centtel) - a határidős költségek 498 dollárnak felelnek meg.
A határidős indexeket mind az index értékeire, mind pedig az index kiszámításában szereplő értékpapírok fedezésére használják.
Mini-határidős részvényindexek
Az állományindexek E-mini kereskedelmének számos előnye van:
- Kihasználás - viszonylag kevés pénz felhasználásával irányíthatja a piac jelentős részét.
- A likviditás egyetlen forrása - a szerződések csak az említett tőzsdéken kereskednek. ahol felszabadították, ami ugyanazokat a jogokat biztosítja a résztvevőknek, mint a sorban.
- Rugalmasság - képes gyorsan reagálni a piaci változásokra, az egész index egy tranzakcióban történő megvásárlása és eladása. Ráadásul kevesebb pénzre van szüksége, mint az index ETF megvásárlása.
- 24 órás kereskedelem.
- Alacsony likviditás.
- Rollover - a nyitott pozíciók áthelyezése a következő szerződéshónapra [1].