A feladatok a fegyelem „pénzügyi kockázatok”
1. Két lehetőség van a beruházások. Azt találtuk, hogy a beruházás esetén nyereséget az összeget 15 millió rubel. Ez egy valószínűsége 0,6, és abban az esetben, hogy a nyereséget az összeg 20 millió p. - a valószínűsége 0,4.
Határozzuk meg a várható nyereség a beruházások (elvárás), és megvizsgálja a valószínűségét, objektív és szubjektív módszerek.
Várható eredmény a beruházások (azaz a várakozás) a következő:
-Esemény A - 9 millió rubel .. (15 x 0,6);
-Esemény - 8 millió rubel .. (20 x 0,4).
Annak valószínűsége, hogy egy esemény lehet meghatározni egy objektív vagy szubjektív.
Egy objektív meghatározására szolgáló módszer a valószínűsége alapuló számítás a gyakoriság, amellyel az esemény. Ha tudja, hogy tõkebefektetéssel mindenképpen nyereséget 15 millió €. P. kapunk 120 ki 200 esetben, a valószínűsége megszerzésének egy nyereség 0,6 (120: 200).
A szubjektív meghatározására szolgáló módszer a valószínűsége használat szubjektív szempontokon alapul, amelyeket különböző feltételezések alapján. Ezek a feltételezések lehetnek értékelő ítélet, személyes tapasztalat, szakértői értékelés, véleménye szerint a pénzügyi tanácsadó, és így tovább. Ha a valószínűség határozza szubjektív, hogy a különböző emberek, és különböző annak fontosságát, hogy az ugyanazon esemény, és így különböző döntéseket.
2. Értékelje lehetőségeket a pénzügyi beruházások a beruházó, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a kockázatot a használó az elosztás módszere a várható hozam.
Két alternatíva beruházás, amelynek jellemzőit a táblázatban.
Táblázat. Jellemzői a pénzügyi eszközök