Trading volatilitás
A fő volatilitás eszközök a kereskedelmi nevezhetjük opciók, határidős és swap.
A kereskedő Alexander Shvetsov kérte, hogy elmondja a volatilitás a kereskedelemben.
Opciók, határidős, swap
Mivel a korszak Thalia, a földrajzi lehetőségek gyorsan bővül. Eredetileg körülhatárolt piaci szerződések szállítás a jövőben a fizetési az aktuális áron. Ezt követően volt a piacon az azonos forgalmazott szerződések tőzsdei és nem jár a fizikai szállítás az áru. Az első hívták forward, futures, és a második. A beállítási lehetőségek szerződések lehetőségét, hogy vásárolni / eladni egy bizonyos termék a jövőben (a viszonteladás drágább vagy újra vásárolni alacsonyabb áron), akkor van szükség annak érdekében, hogy biztosítsa a kínálat az ár. Futures - Standardizált kereskedés a tőzsdén, határidős ad a jogot, hogy megkapja a szállítási és ellen garantált alapértelmezett.
Csereügyletekkel - előre, ami kell a fedezeti kockázatot. Az értékpapírosítás folyamata csomagolás eszközök, mint például a jelzálogot, és banki hitelek, és eladták őket a befektetők a tőkepiac a kötvénykibocsátás formájában. Tehát hangsúlyozni, hogy minden azonnal származékok - a súlyos kérdéseket a szubjektív értékelést.
opciók kereskedési
Szeretne objektivitás, nem? Legobjektívebb fedezeti swap a névleges - amelyben az összeg értékingadozásai közelít a nullához. Várható kifizetés mindkét fél nincs jelen, és egyik fél sem prémiumot fizet a másik.
A jelen készpénz értéke levezetett forgalmi teljesen visszatéríti a jelen értéke pénzáramok lebegő ráta. Ennek eredményeként a nettó swap ügylet értékét nulla. Tehát, hogy nem keresnek sokat.
A legfontosabb dolog, hogy emlékezzen szempontjából - ez opciók fedezeti stratégia és a görög kijelölése kockázat, ezek a leggyakoribb.
opciók kereskedési paraméterei a következők:
- delta (változás az opciós árat függően az eszköz ára)
- tartomány (delta függően változik az eszköz ára)
- lambda (százalékos változás az opciós árat, attól függően, hogy a százalékos változás az eszközárak)
- theta (árváltozás opció ahogy közeledünk a lejárati idő)
- fogvédő vega (változás az opciós ár függvényében volatilitás változására)
- Ro (kamatváltozásokból)
- ideiglenes delta (árváltozás ideiglenes lehetőséget terjedését átmeneti árváltozások elterjedt határidős)
- ideiglenes fogvédő vega (volatilitás változása a terjedését a lehetőség).
Számos főbb típusai fedezeti lehetőségek:
- Options „pillangó” - a hosszú-rövid-hosszú vagy rövid-hosszú-rövid.
- Options közrefogják - egyszerre kezelni az azonos számú lehetőség adásvétel, és ugyanazzal a lehívási árak,
- megfojtani - ugyanaz a dolog más kötési áron.
- Szintetikus lehetőségek - kombinációja a mögöttes áru, opciókat adásvétel azonos kötési ár működtetést.
- Függőleges elterjedése - hosszú és rövid lehetőségek az azonos típusú más kötési áron.
- Kerítés - ugyanaz a különböző lehetőségeket.
- Hosszú vagy rövid arányos terjedését - a tranzakció egyidejű vételi és az értékesítés különböző lehetőségek száma.
Minden lehetőség megvan a kockázata a lejárat, a kockázat piaci elégtelenségek. A lakossági befektetők általában rosszul ismerik a bonyolult az egyre összetettebb pénzügyi termékek. A tartomány a származékos pénzügyi termékek egyre összetettebb.
Meg kell fedezni, vagy csökkentse a függőségét a piaci tényezők, mint a kamatok, az állományok értékét, kötés, az árfolyamok és a nyersanyagárak. A nagy befektetési bankok dolgozni származékok most egy nagyon speciális üzlet. Ami a származékos piac jön négy fő Résztvevők: kereskedők, fedezeti ügyletkötők, spekulánsok és arbitrageurs. Marketing és értékesítési munkatársak tájékoztatást ad ügyfeleinek a követelményeknek. Szakértők segítse megoldásokat kombinációját használja határidős, swap és opciós. Bármilyen veszély, hogy a bank elfogadja a következménye, hogy a fogyasztói kereslet, a kereskedők fut, ami a bank származékok könyvet. Eközben kockázat figyelemmel követik a kockázat szintjét, amelyre a bank van kitéve, és a matematikai fejleszteni az eszközöket értékeléséhez szükséges új termékeket. A jövőben azt tervezi, hogy dolgozzon a témája a kereskedelmi volatilitás, mint kombinációja révén lehetőséget, hanem a bonyolult matematikai számítások vagy gyakorlati chips hatálya alól a kereskedelmi - fog szavazni.
- analitika
- NYSE
- NASDAQ
- kereskedelmi volatilitás
- kereskedelmi lehetőségek
- fedezeti lehetőségek
- Options határidős csereügyletekkel
- lovaglóülés
- fojt