Nyitott devizapozíció korlátok
Jellemzői a számítás nettó opciós pozíció a következők.
A számítás a nettó opciós pozíció opciós szerződéseket hozott az értéke egyenlő a termék névértékének az opciós szerződés kötött a szervezett és szervezetlen piacokon a delta tényező.
Ennek hiányában egy napon belül a piaci értéke az opció hitelezők értékének meghatározásához a delta tényező az alábbiak szerint:
1) A lehetőségek „eladása” határozza meg a különbség a névleges értéke a mögöttes eszköz és a jelenlegi
piaci értéke;
2) A választás „vásárolni” határozza meg a különbség a jelenlegi piaci értéke a mögöttes eszköz és
névértéke;
3) Teljes mennyiség csökken a kifizetett összeg / fogadott emelt egységenként a mögöttes eszköz.
Ha az eredmény 0, a delta veszik egyenlő 0,5; Ha a kapott eredmény nagyobb, mint 0, akkor a delta 1,0; ha az eredmény kevesebb, mint 0, a delta értéke 0.
Az névértékének az opciós szerződés jelenti a meghatározott érték összhangban a szerződés feltételeinek, és tükröződik a vonatkozó mérlegen kívüli számlákat.
Az opciós szerződések nulla prémium kiszámítása a nettó opciós pozíció nem tartalmazza.
Jellemzői a számítás nettó pozíciók garanciák
Visszavonhatatlan garanciák devizában kapott hitelek fedezet pénzneme kell vonni a számításba nettó pozíciók vannak súlyozva megfelelő tényezővel az arány a kockázati csoportot, amelyhez hozzárendelve említett adósság. Így a kockázat az első csoport feltételezzük, hogy 0.
Visszavonhatatlan garancia denominált ugyanazon devizában fennálló hitelek, biztosítékként, amelyben keletkeztek, amelyek szerepelnek a számítás a nettó pozíció, mivel a törlés és eltávolítása az egyensúlyt az adósság miatt a behajthatatlanságot.
Kiadott visszavonhatatlan garanciát devizában denominált szerepelnek a számítás nettó pozíciók az idő, amikor az indokolt értékelést az engedélyezett bank lehetőség van a bemutatási fizetési követelések, a kedvezményezett által pénzösszeg. Motivált értékelés alapja lehet információt a hiba (késleltetett) nek a fő kötelezettségeit, beleértve azokat is, amely nem kapcsolódik közvetlenül a garancia feltételek.
Kiszámítása a nyitott pozíciók
A nettó pozíciókat az egyes deviza át a meghatalmazott bank a rubel egyenértékű az áram a mérleg fordulónapján a hivatalos árfolyam az orosz rubel, melyeket a Bank által meghatározott Oroszország.
A nettó pozíciókat a nemesfém, mennyiségi szempontból lefordítják rubelt a jelenlegi jelentési időpont szerinti elszámolás ára Bank of Russia.
Kiszámításához a kiegyenlítő helyzetben az orosz rubel, a különbség abszolút értéke az összeg az összes hosszú nyitott pozíciók a rubel érték és az abszolút értéke az összeg az összes rövid nyitott pozíciót a rubel értékét.
Az összesített értéke hosszú (beleértve a kiegyenlítő helyzetben az orosz rubel, ha ez hosszú), és a teljes értéke rövid (beleértve a kiegyenlítő helyzetben az orosz rubel, ha rövid) nyitott pozíciókat meg kell egyeznie a területen.
Nyitott devizapozíció korlátok
Annak érdekében, hogy korlátozzák az árfolyamkockázatot az engedélyezett bankok által a Bank of Russia meg a következő határértékeket nyitott deviza pozíció.
A végén minden kereskedési nap az összesített értéke hosszú (rövid) nyitott deviza pozíciót nem haladhatja meg a 20% -át a saját források (tőke) az engedélyezett bank.
Mivel külön kiszámítani következő jelentési mutatókat végén minden munkanapon:
• összevont mérlegének helyzetét (összértéke nettó mérleg helyzetét és tiszta „spot” helyzetben
figyelembe véve a helyzet a jel);
• teljes mérlegen kívüli helyzetben (összértéke nettó pozíciója rendkívüli, és a nettó opciós pozíció
nettó pozíció garanciákat adott pozícióban jel);
• nyitott deviza pozíció;
• kiegyensúlyozó helyzetét az orosz rubelt.
Ebben az esetben, a végén minden kereskedési nap mindegyikén a jelentési mutatók, függetlenül a megjelölés helyzetét az egyes valuták és nemesfémek, nem haladhatja meg a 10% -át saját források (tőke) az engedélyezett bank.
Túllépné a mérlegfőösszeg és a kiegyenlítő pozíciók jelenléte miatt a mérlegben a hitelintézet a végén minden kereskedési nap beruházások adósság kötelezettségek az Orosz Föderáció denominált az adott deviza, és a megvásárolt mind a deviza és az orosz rubel, nem tekinthető megsértésének az alábbi feltételekkel:
• beruházások felsorolt záloglevelek már tükröződik a mérlegben a hitelintézet a 08/02/99;
• a hitelintézet nem végzett tranzakciók számára elidegenedés és az azt követő megszerzése közötti időszakban 02.08.99
A jelentési kereskedési napon is beleértve.
Engedélyezett bankok ágak függetlenül meghatározott al-korlátokat nyitott deviza pozíció a Központi Hivatal és ágak. Legkésőbb a kereskedési napját követő létrehozásának al-határértékek, engedélyezett bankok kötelesek értesíteni az ágak az al-által meghatározott korlátok őket a nyitott devizapozíciók százalékában tőke feltüntetése mérete szavatolótőke (tőke) az engedélyezett bank. Ugyanakkor részesedés elosztása al-határértékek a hatáskörébe az engedélyezett bankok. A végén minden kereskedési nap nyitott devizapozíciók külön székhelyei és ágak, valamint a meghatalmazott bank nem haladhatja meg az al-határértékeket, beállíthatók a részesedés elosztása, és az összevont formában kell lennie keretein belül megállapított általános az engedélyezett bank.
Legkésőbb a kereskedési napját követő létrehozásának al-határértékek, engedélyezett bankok kötelesek értesíteni a területi Bank of Russia intézmények helyét székhelyének megosztani forgalmazása al-határértékek nyitott deviza pozíció a székhelye és ágak, mint a tőke arányában, annak megjelölésével, a mérete a saját pénzeszközök (tőke) az engedélyezett Bank. Ez az értesítés tájékoztatást kell tartalmaznia a szétválás a meghatalmazott bank és felelős tisztviselők a jelentési.
Az újraelosztás engedélyezett bank al-korlátokat nyitott deviza pozíció a székhelye és ágak elvégezhető meghatalmazott bank elején az egyes jelentési hónap és mellékelni kell egy írásos értesítést a Fő Igazgatóság (Nemzeti Bank), a Bank of Russia a helyet a központi iroda az engedélyezett bank.
Ha engedélyezte a bank kötelezettséget vállal arra, hogy összefoglaló jelentést nyújtanak be a nyitott devizapozíciók, a területi intézmény helye a Bank of Russia találni olyan bankot, miután a vizsgálat és visszaigazolás a fogadó bank érvényességét kötelezettségek jogosult átadni a bank központi ellenőrzési rendszer betartásának nyitott deviza helyzetbe.
Ebben az esetben, ez a bank lehetőséget nyújt a független ellenőrzést a megengedett szintet devizakockázat a székhelye és ágak, és ebben a tekintetben a szabad módban az újraelosztás al-határértékek nyitott deviza pozíció a Központi Hivatal és ágak. Bank lefordították központosított megfelelés nyitott deviza pozíció vezérlési módban nem hordoz információt a telepített al-határértékek a Bank of Russia regionális intézmények alapján a helyet az ágak.
A döntés, hogy át egy engedélyezett bank központosított jelentési rendszer kiadott egy levelet a területi intézmények, a Bank of Russia a helyet a központi iroda.
Területi intézmények a Bank of Russia a helyét a központi irodája az engedélyezett bankok ágai a három nap alatt hozza a figyelmet a regionális Bank of Russia intézmények helyét az ágak a felhatalmazott bank információk részesedés elosztása (redisztribúció) határértékek százalékában a tőke és a saját tőkéjük összege (tőke) meghatalmazott bank.
Árfolyam nyitott pozíciót engedélyezett bankok kereskedési nap folyamán a, nem szabályozza ezt a kezelési és egymástól függetlenül az erre jogosult bankok alapján független értékelését az elfogadható szintű árfolyamkockázat