szezonális ciklusok
szezonális ciklusok
És vannak-e olyan szezonális ciklus, és ha igen, milyen piacok úgy tűnik, hogy a legjobb módja? Mi az oka a szezonalitás és mennyire jelentős az, hogy az a való életben? Hogyan számoljuk ki a szezonális komponens és arról, hogy ellenőrizze az eredményt a statisztikai érvényességét? Vegyük például a probléma LIGHT olaj.
A ciklikus komponens köré nulla és változások figyelembevételével a sodródás egyenlő:
ahol j - az index a hónap, [K] - az index az év,
n - a szám a teljes év tanulmányi,
E - az átlagos idézet a vizsgálat során,
P - a különbség az első és az utolsó ár.
Formálisan, az eredmény statisztikailag nem szignifikáns, mert Fisher kritériuma logaritmusát az ár lépésekben van F = 1,58 (Ha szükséges, F> 5), de ez csak optikai csalódás. Először is, a szezonalitás a piacon kezdetben nem a legfontosabb tényező, másrészt a probléma ebben készítmény alapvetően hibás, mivel az árak a szomszédos növekmény terv egymással összefüggő volatilitás. Ha igen, akkor az indokolja a kerékpározás és a kritériumokat kell keresni egy teljesen más síkon.
Ha szezonalitás valóban ez a helyzet, akkor a grafikonon CR kell, mint egy szinuszhullám egy 12 hónapos időszakra. Mi kivitelezést, a legkisebb négyzetek módszerét (OLS továbbiakban) a állapotban S = min:
ahol A - amplitúdó, p-fázis (egészek esetén).
PS. Ebben az évben a szezonális csökkenése sikertelen volt köszönhető, hogy a hiba az OPEC, hogy a szezonális emelkedése (például a méhsejt olaj) nem számít. Továbbá, ha a 1-2 hónap fog menni az oldalra, majd kezdődik az őszi gyorsulással (amíg a az év vége), akkor csak megerősíti a szezonalitás.