koncentrációs kockázat
Mi a kockázat koncentrációjának?
Koncentrációs kockázat - annak a kockázata, hogy a befektető veszteségeket fognak szenvedni következtében a diverzifikáció hiánya. túl sokat befektetni az egyik ágon, egy földrajzi területet vagy egy fajta értékpapír. Koncentrációs kockázat - a veszteség kockázata, köszönhetően a magas pozíciót egy eszköz vagy piacon. A túlzott koncentrációja okozhat likviditási kockázat, illetve veszteség végrehajtásának piaci kockázatot.
Koncentrációs kockázat - ez a banki kifejezés az általános eloszlása a fennálló hitel számlák számát vagy sokfélesége az adósok, amelyben a bank megadta a pénzt. Ez a kockázat kiszámítása a „koncentrációs tényező”, amely elmagyarázza százalékos kinnlevõségi egy banki kölcsönt. Például, ha a bank hitelállományának 5 egyforma méretű, minden egyes kölcsön lesz koncentrációs tényező 0,2. Ha volt 3 kredit, az összefonódás tettek volna 0333.
Ez az egyenlet alkalmazandó és egyéb tényezők a hitelállomány szerkezete, ahol a kölcsönök egyenetlenül oszlik el, vagy nagyon tömény egyes gazdasági ágazatokban. A bank 10 kredit 10 $ minden, majd egy koncentrációs tényező 0,10. 9 De ha hitelek $ 1, és az utolsó 50, a koncentrációs kockázatot jóval magasabb lesz (0,847). Ezen kívül, a hitelek, felfüggesztett egy adott gazdasági ágazat, létrehoz egy nagyobb arányban, mint az összeg oszlik szempontjából hitelek, például a hitelek, egyenletes terjedését ellensúlyozza a kockázata a gazdasági recesszió és az alapértelmezett az adott iparágban, károsítja a bank hitelállománya.
Koncentrációja hitelkockázat része hitelkockázat. koncentrációját mérő kockázatának egyetlen ügyfél vagy kapcsolatban álló ügyfelek csoportja azzal a veszéllyel, hogy készítsen veszteségek jelentős ahhoz, hogy befolyásolja a pénzügyi stabilitás a pénzintézet.
kockázati koncentráció látható, hogy a nagy hiteleket az egyes hitelfelvevő vagy egymáshoz kapcsolódó hitelfelvevők, és ennek eredményeként az adósok hovatartozás pénzügyi intézmény vagy magánszemély gazdasági ágazatokban, illetve a földrajzi területre vagy jelenlétében számos más kötelezettségek teszik őket a veszélyeztetett ugyanazon gazdasági tényezők .
Az alapértelmezett kockázat egy olyan fontos tényező a kockázat-koncentrációját. A fő kérdés által felvetett fogalma nemfizetési kockázat, a következő: A csőd kockázata megegyezik hitelállománya a bank teljes kockázat az egész gazdaságot, vagy a bank hitelek területekre koncentrálódnak magasabb vagy alacsonyabb kockázattal jár, mint az átlagos kockázat alapján a hitel mennyiségét, azok típusáról, mennyiségéről, és az ipar területén.
A „koncentrációs kockázat” keretében a banki általában azt jelenti, a kockázat az egyenetlen eloszlása az ügyfelek a hitelek vagy egyéb üzleti kapcsolat vagy a koncentráció tevékenységi ágazat vagy földrajzi régiókra képesek generálni a veszteségek nagy ahhoz, hogy veszélyeztesse a szavatoló az intézmény.
Koncentrációs kockázat lehet tekinteni, mint egy makró (szisztémás) és mikro (egyedi) szemszögéből. A szempontból a pénzügyi stabilitás (makrogazdasági szempontból) azokra a kockázatokra összpontosít csoportok bankok, amelyek például túlmutatnak a aggregátum koncentráció bizonyos területeken az üzleti, illetve a teljes területi koncentráció a hitelezés. Így a gazdasági problémák, amelyek befolyásolják a kapcsolt hitelfelvevők vagy régiók fizetőképességét is veszélyeztetheti az egész csoport a bankok és így kedvezőtlen hatást gyakorolna a pénzügyi stabilitást. Ezzel ellentétben, a hangsúly a belső kockázatkezelési és felügyeleti szempontból, mivel a koncentrációs kockázat az egyes intézmények szintjén (mikro szempontból). Ez a kockázat nem korlátozódik a hitelállomány és alapja lehet a különböző forrásokból.
A hitel lehet, nem csak a koncentráció hitelfelvevők, hanem a koncentráció az ügyfelek a kereskedelmi tevékenységek vagy bizonyos eszközök vagy biztosítja a pledgor. A piaci kockázatok - például a főbb kockázatok egy bizonyos pénznemben - is vezethet koncentrációja kockázatot.
Fontos szerepet is játszanak a koncentráció kötelezettségek, például a koncentráció bizonyos refinanszírozási eszközök vagy a befektetők vagy a betétesek. Azonban ezek a koncentrációk több érintett a teljes kockázatot a bank likviditását. Ezen túlmenően, a koncentrációs kockázat is rejlő terén a működési kockázat. például attól függően, hogy az informatikai rendszer.
Hagyományosan, megkülönböztetve a koncentráció kredit az egyes hitelfelvevők, más néven koncentráció egy kölcsönvevő (kockázat fedezésére „egy kézben”), és az egyenlőtlen ágazatok vagy földrajzi régió (ágazati koncentráció).
Típusai koncentrációs kockázat
Kétféle koncentrációs kockázat. Ezek a típusok alapján kockázati források. Koncentrációs kockázat miatt léphet fel az egyenlőtlen kockázatok (vagy kölcsön) között a hitelfelvevők. Ez a kockázat az úgynevezett partner kockázat koncentráció. Egy másik típus a ágazati koncentrációs kockázat. ami miatt előfordulhat, hogy az egyenlőtlen hatások bizonyos ágazatok, régiók, iparágak vagy termékeket.
A lehetséges összetétele a koncentrációja tényezők:
- CCP / csoport kötődik társaik;
- eszközök az azonos típusú, amelynek értéke attól függ, hogy a teljes változás tényezők;
- partnerek az azonos gazdasági ágazatban;
- partnerek az ugyanazon a földrajzi területen;
- követelményeket az ugyanabban a pénznemben;
- felekre, amelyek eredményeit függ az általános tevékenység, a csoport az áruk és szolgáltatások;
- azonos típusú biztonsági;
- típusú bevételek;
- forrásai a likviditás.
Hogyan állapítható meg, a koncentrációs kockázat?
Módszerek és rendszerek meghatározására kockázati koncentrációk arányosnak kell lennie a méret az intézmény, és koncentrációját intrinsic jelentőségű letelepedést.
Hogyan kell mérni a kockázat koncentrációjának?
A tábla politikát kell kidolgoznia korlátozását célzó koncentrációs kockázat. A Tanács figyelembe kell vennie a vállalat stratégiáját, a gazdasági körülmények és szintek nettó vagyon érvényesítenek.
A legtöbb pénzügyi intézmények beállított határértékek nem halad meg bizonyos küszöbértékek teljes koncentrációját, például a tevékenység típusát, típus / pénzügyi szektorban, a földrajz, a szegmens rangsor / értékelés és megfelelnek egy hitelfelvevő vagy a hitelfelvevők beállítva. Ezek a küszöbértékek követhető százalékában a hitelállomány. mérlegfőösszege az intézmény vagy saját intézményekkel.
Nyomon követése és kezelése a koncentrációs kockázat
A legtöbb pénzügyi intézmények végeznek politikát azonosítására és koncentrációs kockázati limitek. Általában ez jár a telepítés egyes értékhatárok különböző típusú kockázatot. Miután ezek a küszöbértékek vannak beállítva, az intézmény végre jelentési rendszer értékelésére és azonosítására területek koncentrációja magasabb küszöbértékeket.
Az egyik legfontosabb eleme a kockázat menedzsment a pontos meghatározása a koncentrációs küszöbértékek különböző koncentrációkban minimálisra csökkentése érdekében a teljes kockázati koncentrációk.
Az első lépés a menedzsment koncentrációs kockázat megértéséhez, hogyan lehetséges ez. A koncentráció lehet több tényező eredménye:
- szándékos koncentráció;
- koncentráció miatt a hatékonysága az eszközök;
- a koncentráció a társaság részvényeinek;
- koncentráció miatt korrelált eszközök;
- koncentráció nem folyékony befektetési.
Vezetés aktívan figyelemmel kíséri a koncentrációs kockázat segítségével rendszeres hivatalos jelentés. Nagyobb ügynökségek által megfelelőnek tartott, hogy hozzon létre egy bizottságot (egység) vizsgálatára és ellenőrzésére e jelentési.
Management is van egy cselekvési tervet, ha a koncentráció szintje eléri vagy meghaladja a megállapított küszöbértéket. Például:
- csökkentését marketing;
- egy kamatlábak emelkedése és / vagy szigorítása hitelezési feltételek harmonizálására;
- természetesen a megfelelő határértékek;
- átvitelének kockázata, hogy más felek; és / vagy
- Termék záró teljesen vagy mindaddig, amíg a koncentráció nem csökken.