kovariancia mátrix
A kovariancia mátrix (kovariancia mátrix) - mátrix, amelynek elemei páronként kovarianciák véletlen komponens vektor.
A kovariancia mátrix [idézet]
Ha N-dimenziós véletlen vektort. Komponensek, amelyek véges diszperziós. A kovariancia mátrix a vektor neve egy négyzetes mátrix
Elemei a főátlójában az eltérések valószínűségi változók.
Kovarianciamátrix - szimmetrikus, nem negatív definit mátrix, és ez pozitív definit akkor és csak akkor van egy nem degenerált forgalmazás.
Ez egy diagonális kovariancia mátrix, ha, és csak akkor, ha a véletlen vektor komponensek páronként korrelálatlan.
Minden szimmetrikus, nem-negatív definit mátrix a rend a kovariancia mátrix egyes n-dimenziós normális eloszlású véletlen vektort.
Kovarianciamátrix véletlen vektorok ugyanazt a szerepet játssza, mint a diszperziós valószínűségi változók, és így néha a második pillanatban mátrixban.
A fogalom a kovariancia mátrix szorosan összefügg a korrelációs mátrix.