Hogyan határozzák meg a megfelelő a kereskedelem volumene részvényekkel
Előfordult már kérte magának a kérdést: „Mi legyen a minimális követelményeket a kötet az állomány vagy ETF?” Ha igen, akkor - nem egy.
- egy fontos kérdés, hogy lehetetlen, hogy határozott választ adni. Következő, meg fogod érteni, hogy miért.
Mi az „átlagos napi kereskedési volumen”, és miért fontos?
Ez a szám nem mutató célja, hogy megjósoljuk a jövőbeli irányát a ármozgás. Azonban fontos, mert segít a kereskedők, hogy értékelje a likviditás, a készlet vagy ETF, amikor azok a kereskedelmet.
Ha az állomány nagyon illékony, könnyen ki- és be pozíciókat kifejtése nélkül közvetlen hatással van az ár. Másrészt, meg kell tudni, hogy milyen eszközöket nem szabad a kereskedelem miatt túlzott likviditást. Ez megtanít a finomabb pontok a legjobb tanárokat sok éves kereskedelmi és tanítás.
Ismerd meg az átlagos napi kereskedési volumen az eszközt, akkor is fontos, mert ez biztosítja a benchmark, amelyek alapján az összeg robban, amelyek jelei intézményi felhalmozási papírt.
Például, ha a napi átlagos mennyisége az részvények 500 000, de hirtelen egy nap, stock ágakban térfogatú, 2 000 000, ez azt jelenti, hogy volt egy négy-szeres (400%) túlfeszültség térfogat átlagához képest.
Ha egy ilyen hullám kísérte jelentős áremelkedés azon a napon, ez egyértelmű jele annak, hogy ez az intézkedés a támogatott bankok, befektetési alapok, fedezeti alapok és egyéb intézményi piaci szereplők.
4 fő kérdések, hogy segítsen meghatározni, hogy a kereset elegendő likviditás kereskedelmi
Bár önmagában az átlagos kereskedelem volumene lehet használni, mint egy jó iránymutatás likviditási készletek, sok más tényező, hogy fontos szerepet játszanak.
Tekintsük a 4 kérdés, a választ, amelyek együtt az index átlagos térfogata, segíthet a kereskedő, hogy pontosabban meghatározza, hogy a kereskedelem a promócióban, vagy nem éri meg.
1.) Hány részvények fogom cserélni? (Méret számít)
Ha azt tervezi, hogy vásárolni az összes 100 részvények egy eszköz, az átlagos napi kereskedési volumen nem lesz akadálya az Ön számára, mert ez lesz könnyű, hogy közel egy kis pozíció, akkor is, ha az állomány nagyon vékony.
De ha megy vásárolni 5000 részvények, meg kell komolyabban értékeljük, hogy milyen nehéz lesz kijutni helyzetben minimális csúszás és a volatilitás. Ez az eset áll fenn, ha a méret nem számít.
2.) Milyen magas a dollár átlagos összeget?
A dollár átlagos összeget (nem tévesztendő össze az átlagos napi!) - ez a szám úgy határozzák meg, a részvényár, hogy az átlagos napi kereskedési volumen.
Például a részvény ára 25 $ az átlagos napi forgalom kereskedés 800.000 lesz pontosan ugyanaz összeg dollárban a részvény ára 50 $ az átlagos napi kereskedési volumen 400 000 dollár átlagos térfogata mindkét esetben 20 000 000 (25 800 000 $ X 50 $ X 400.000).
Az intézményi befektetők és kereskedők, hogy a nagy foglalkozik, az átlagos dollár összeg még ennél is fontosabb, mint az átlagos napi kereskedési volumen.
A fenti példában az intézményi kereskedők találta volna mind ugyanazokkal a likviditás szempontjából.
Általános szabályként elmondható, hogy a dollár átlagos összege 20 millió felett egy viszonylag jó likviditási legtöbb kereskedők. Ha van egy nagyon nagy kereskedelmi számla. és a kereskedelem nagyobb pozíciókat, akkor számíthat arra, hogy a mutató értéke meghaladja a 80 millió lesz az Ön számára a maximális likviditás.
A tudás a dollár átlagos mennyiségű részvényt, hogy csökkentsék a minimális követelmények a napi átlagos forgalom, ha ezt a műveletet - drága.
3.) Meddig fogom tartani a pozíciót?
Ön - egy nap kereskedő, swing vagy pozíció kereskedő? Az idő, amely alatt általában olyan helyzetben vannak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a követelmények minimális térfogatban.
Nap kereskedő, Sziták nyeresége 10-20 cent, korlátozni kell a kizárólag a sűrű állomány, amelyeket cserélt gazdát naponta millió értékpapírok (eszközök szűk spread és a nagyon magas volatilitás).
Másrészt, olyan helyzetbe kereskedő, aki arra törekszik, hogy hasznosítsa az a tendencia mozgás, több hónapon át tartó, működhet egy sokkal finomabb akciók, mert képes megváltoztatni a méretét a helyzet kérdése napokig vagy akár hetekig.
Ebből a szempontból, a swing kereskedelem széles körű eszközök.
4.) Ne kereskedni egyes állományok vagy ETF?
Az egyes állományok átlagos napi kereskedési volumen, és / vagy az átlagos dollár mennyisége nagy szerepet játszik annak meghatározásában likviditás.
De abban az esetben, ETF (tőzsdén kereskedett alapok), az átlagos mennyisége nem olyan fontos, mert a közpénzek. Ez azt jelenti, hogy az új egységek (részvény) lehet létrehozni, vagy megváltott szükség, így a kereslet és kínálat nem lesz nagy hatással.
Még ha az ETF néhány órára nincsenek vevők vagy eladók, az árak vételi és eladási továbbra is szinkronban mozognak piaci értéke az alap, amely alapján kerül kiszámításra az árak az azt alkotó egyes állományok.
Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedő egy sokkal kevésbé kell aggódni az átlagos összeg, ha működik egy alapítvány, és nem külön akció.
Azt is javasoljuk, hogy válassza ki az egyes állományok átlagosan nem kevesebb, mint 100-500.000 ez a sáv (attól függően, hogy mekkora a helyzet), és az ETF lehet csökkenteni a 50.000.
Bár a likviditás a ETF ne aggódj, mi kell még figyelembe, hogy tőzsdei alapok nagyon alacsony az átlagos napi kereskedési spread szélesebb bid / ask.
Ez azért fontos, de nem szükséges, hogy lakjanak rajta
Azonban, meg kell érteni, hogy a megállapítása, hogy egy tevékenység elégséges likviditás, nem lehet csökkenteni, hogy egy egyszerű szűrési eszköz, amely illeszkedik egy önkényesen kiválasztott tartományban kötetek.
Azt is meg kell érteni, hogy a dollár átlagos térfogata sokkal teljesebb és pontosabb képet likviditás, mint a kötet protorgovki. A kiválasztás a részvények is befolyásolja az időkeret, amelyben dolgozik.
Sok kereskedők fizetnek túl sok figyelmet, hogy az átlagos napi kereskedési volumen. Ha - nem a tőzsde cápa egy nagyon nagy fiókkal, a tranzakciókat, mint általában, nem befolyásolja a részvényárfolyam.
Sokkal fontosabb, hogy összpontosítson a vásárlás vezető készletek, amelyek az erős intézményi támogatás (ezen részvények általában meglehetősen aktív).
Ha a cég büszkélkedhet egy jó nyereség növekedése, vagy egy forradalmian új termék, amely eladta, mint a fagylalt a strandon, a részvények megvásárolhatók, akkor is, ha nagyon alacsony forgalmú.
De ahhoz, hogy kompenzálja a megnövekedett árfolyam-ingadozás, hogy csökkenteni kell a méretét a helyzetüket.
- Az átlagos napi kereskedési volumen
- Elegendő, ha a kereskedelem volumene
- volumen részvények
- mennyiség az ETF
- folyékony készlet
- A kereskedelem előmozdítása