Mérték - kockázat - nagy enciklopédiája olaj és gáz, papír, oldal 1
Mérték - kockázati
kockázati mérték határozza révén további fogalmak hibák az első és a második fajta értékelésekor következményeinek azonnali bizalmat. [1]
Egy másik kockázati mérték. behelyezés a biztonsági piacon portfolió béta e papír. A béta érték az aránya a kovariancia papír és a piaci portfolió diszperziós piaci portfolió. [2]
Az intézkedés a portfolió kockázat azonos paraméterekkel, mint az egyes eszközök, de a definíciók mellett szükséges számításokat a korrelációs együtthatók és kovariancia. Mindkét ábra jellemzik a közelsége a kapcsolatot, és az irányt ezt a kapcsolatot. Ha a korrelációs együttható negatív, akkor az unió ezen eszközök a portfólió megfelelő, és fordítva, ha a korrelációs együttható egy jel, akkor az unió ezen eszközök növelheti az általános kockázatot. [3]
A legtöbb közvetlen intézkedés kockázatszinthez - van alapértelmezett ráta, amely méri a kibocsátás a csőd kockázata százalékában névértékének kibocsátott adósság. [4]
Ahogy quantile portfóliókockázat alkalmazott intézkedések értékét Value-at-kockázatú (VAR), azaz VAR - az intézkedés a kockázati portfólió egy adott megbízhatósági valószínűség. [5]
Az intézkedés a nemzeti intézkedések kockázata a tőzsde egészét, akkor egy egyszerű numerikus index számítása és közzététele naponta. Beszélünk a különbség a hozam a nemzeti államkötvények kincstári kötvények az Egyesült Államok kormányának. Nézzük miért vagyis az alapjait a globális befektetői közösség, hogy a konzervatív befektetők, akik alkotnak portfóliók hosszú távú számított évtizedek óta, és inkább befektetni kevésbé kockázatos eszközök, azaz a különböző államkötvények. Ez kötvényeket elsősorban az oroszlánrészét a befektetési alapok. kockázati mérték a kötés a lejáratig számított hozam. Ennek megfelelően, a különbség a lejáratig számított hozam a két kötés ugyanazon futamidő, jellemzi a különbség a kockázatok tulajdonjoga a kötések. [6]
A gyakorlatban egy kockázati mérték célpont becsléseket a valószínűségek következmények sokkal kényelmesebb, hogy csatlakozzanak a értékeit a valószínűségek hibák az első vagy a második típusú, mivel a kapcsolat a RC és a keresett mennyiség p - - lineáris. [7]
Megbízhatósági szinten vagy kockázati mérték valószínűségi érték meghatározása, amely lényeges következtetés; ez egy lehetőség, röviden említettük (lásd. még fejezetben. [8]
A kockázat mértékét intézkedés vagy konfidencia (megbízhatósági szint) határozza meg a valószínűségi érték, amelyet megfelelő következtetést. Megengedhető hiba a vizsgálatok beállítása jellegétől függően a jelenség vizsgált. A megfigyelések száma határozza meg a táblázat nagy számok alapján állítják össze a Bernoulli-tétel. [9]
Mindkét jellemzők abszolút kockázati mérték. [10]
Mindkét jellemzők abszolút kockázati mérték. [11]
Szerint a CAPM, a megfelelő intézkedés biztonsági kockázat a kovariancia a piaci portfolió. [12]
Ezeket a mutatókat használják az intézkedés a kockázatot. [13]
A béta tényező is tekinthető olyan intézkedésnek a beruházási kockázatok ezekkel a papírokkal. [14]
Ezzel kapcsolatos intézkedés egy kockázati mérték. mi az ára, hogy általában ad egy rossz ajánlást. [15]
Oldalak: 1 2 3 4