A képlet a hangerőt a piaci helyzet - optionclue
Ha a kockázat minden tranzakció százalékában meghatározott, a jelenlegi főváros, majd elpusztítja a kereskedelmi számla nem sikerül egyáltalán vágy. Ebben az esetben, ha a piac néhány ágakban egy sorban fog mozogni a kívánt irányba, a profit potenciál jelentősen nőni fog.
Ebben a cikkben fogok beszélni a képlet a hangerőt a helyzetét. Ez egyszerű és könnyen alkalmazható a rövid-, közép- és hosszú távú kereskedelmi. Biztos vagyok benne, hogy annak használata teheti a kereskedelmi eredmények kiszámíthatóbb, és lehetővé teszi, hogy versenyképesebbé váljanak kereskedő.
A képlet a térfogata pozíciók
A képlet az egyetemes és lehet alkalmazni, hogy minden piacon. Ez lehetővé teszi, hogy az összeget a kifejtett álláspontját a szerződést. Ez lehet sok, amikor a spot piaci (Forex) és a határidős szerződések.
A legfontosabb, hogy a kimenet lesz az összeg a helyzetben, hogy teljes összhangban vannak a megadott kockázati étvágy, és figyelembe veszi a kereskedelmi számla és a piaci viszonyoktól.
Formula következőképpen néz ki:
Ábra. 1. A képlet kiszámításához térfogatának pozíciók
Nézzük az egyes elemeket külön-külön formula.
Capital - a források összege elkülönített kereskedelem az aktuális piaci kockázatokra tekintettel a nyitott pozíciók. Más szóval, ez a kereskedelmi tőke, a nettó a lehető legnagyobb veszteséget a nyitott pozíciókra korábban.
Még ha jelenleg nyitott pozíciók létrehoz a lebegő profit, de abban az esetben a negatív fejlemények is lesz veszteséges, nem tartják őket. Ez lehetővé teszi a maximális kihasználtságot minden előnyét dinamikus elemzés ügylet kockázatát és védi a kereskedelmi tőke.
Kockázat százalékában tőke
Kockázat százalékában tőke - a kockázat egy kereskedelmi százalékában allokált tőke a kereskedelem a jelenlegi piacon.
Mielőtt a térfogatának kiszámításához a pozíció meg kell értenünk, mi részesedése a kereskedelmi tőke akkor hajlandó kockáztatni az egyes kereskedelemben. Leggyakrabban, amikor a konzervatív kereskedelem, a kockázat lehet akár 2% kereskedelemben.
Ábra. 2. A választási lehetőségek az ügylet kockázatát
Mérsékelt kereskedelem jelent jelentős kockázatot, például 3-4% -át a főváros a kereskedelmet. Minden érték az ügylet kockázatát, amely meghaladja a fent soroltak az agresszív kereskedelmi.
Kockázat százalékában tőke meghatározásához szükséges külön-külön kereskedelmi számla, és a piac, ahol azt tervezi, hogy a kereskedelmet.
Ha még csak most kezdik tanulni a kereskedés folyamata, azt ajánlom, egy minimális értéket az ügylet kockázatát, nem több, mint 1-2% -át a fővárosban juttatott ide ezen a piacon.
Emellett újonnan nem kell eladni több mint egy tranzakció naponta. Ez egyszerűsíti a folyamatot kockázat kiszámítása az ügylet, valamint arra kényszerítve több aprólékosan olyan pénzügyi eszköz választás a piacra.
Kapcsolódó tartalom
Ez a szám a számlálóban a képlet a hangerő csak a pozíció átadása érdekében a kockázat aránya a saját tőke a méret alkalmas a képlet.
A kockázat a pontokat
A nevező a kockázat pont - a távolság a belépési pont a piacra, és egy esetleges kilépési ponton a piacról egy elfogadható veszteség.
Leggyakrabban ez az a pont, amelyben a stop-loss megbízást, vagy szinten történő megvalósítását, amely azt tervezi, hogy kilép a piacon, ha az ár mozog kedvezőtlen irányba. Ez a pont léteznie kell, és a kockázat pontokat kell kiszámítani előtt piacra lépését.
Ha azt szeretnénk, hogy kockáztatni egy kereskedelmi lépését követően a piacon, akkor valószínűleg nem tudja, mi az. Ez elfogadhatatlan, mert egy ilyen hozzáállás, hogy a kereskedelmi számlán vezethet a nem tervezett és jelentős veszteségeket.
Hogyan kell kiszámítani a kockázat egy kereskedelmi bekezdésben
Nézzünk egy példát. Tegyük fel, hogy a piaci fölött zárt az ellenállásréteg, miáltal a képződött vétel jel. Lehetséges belépési ár megegyezik 101.00.
Ábra. 3. példa számítási kockázati potenciál és megérkeznek a ponton, amikor kereskedés a kitörési szintet
A legkedvezőbb pont a telepítés egy stop-loss megbízás lesz valamivel alacsonyabb a legközelebbi szinten támogatja a jelenlegi időszakban. B állítható körül 98,89 példánkban stop loss.
A távolság a belépési ár és az esetleges kilépés a piacon elfogadható kockázat lehet kiszámítani a következők szerint: 101,00-98,89 = 2.11.
Annak érdekében, hogy átalakítani a kapott értéket pontot, meg kell osztani, hogy az elem mérete. A jelenlegi Például nézd meg az árat, akkor láthatjuk, két tizedesjegy pontossággal, így pont értéke 0,01.
A kockázat a pontok: 2,11 / 0,01 = 211.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez az elem egyenlő egy század (0,01) vagy egy tízezred (0,0001), függetlenül attól, hogy a pénzügyi eszköz vagy a piacon.
Veszélyeztetett területek - a távolság a belépési ár és a kilépési ár esetén a legrosszabb forgatókönyv. Ha stop-loss, a kockázat pont az a méret a stop-loss pontokat.
Kapcsolódó tartalom
Pont ár egy szerződés
Ez a változó mutatja a méret a nyereség vagy veszteség, amely alapján jött létre a kereskedelmi számlán a vásárlás után az egész szerződés, ha a piaci mozgásoknak egy ponttal.
A legtöbb pénzügyi eszközök, ez az érték kerül, és könnyen megtalálható a bróker honlapján. Például egy szerződést az amerikai tőzsdén gyakran egyenlő 100 részvény, és az ár pont az egyik szerződés 1 $.
Más szóval, ha veszel egy szerződést a tőzsdei ármozgás 1 pont (0,01) fog generálni nyereség vagy veszteség egyenlő 1 $. Egy dollár - az eszköz költségét az adott szerződésre, amelynek értéke lehet használni a képlet.
A Forex piacon az ár pont a legnépszerűbb devizapár EURUSD 10 $. Ha vásárol egy csomó, melynek összege 100 000 €, a mozgás egy pont (0,0001) fel fog generálni egyenlő nyereség 10 $. Így a költségek a tárgy egy szerződést a Forex piacon a devizapár EURUSD 10 $.
Számítási példa térfogatnak megfelelő helyzetben
Pozíció ebben kereskedési számla nyitott eléggé ritka, és a jelenlegi megengedhető kockázati tőke 3% a tranzakciót.
A kockázat 211 pont.
pip érték USDJPY egy szerződés időpontjában a cikk $ 9.15.
Bemenetek az alábbi képlet:
A kötet a pozíció lehet kiszámítani nagyon egyszerűen. A számláló - méltányosság, szorozva a kockázata százalékában tőke és 0.01. Nevező - kockázati pontok szorozva a pip értéke az egyik szerződés:
Nyitott pozíció olyan kötet ezen a piacon nem lehet, ezért egészítik ki a kapott értéket a legközelebbi elfogadható - 0,03 a szerződés. Ha az elfogadható kockázat ebben az ügyletben is 3% -át a fővárosban, szükség van egy pozíció megnyitásához térfogata 0,03 szerződést.
Ha a tranzakció zárul veszteséggel, a mérete lesz: (211 * 9,15) * 0,03 = $ 58, ami egyenlő 2,9% a tőke. Mivel a kerekítés hatálya a pozíció hiba lépett fel, azonban azt mutatja, hogy a képlet lehetővé teszi számunkra, hogy „varrni” a osztást előzetesen ismert és elfogadható kockázat szintjét.
Kapcsolódó tartalom
Pontosság körének meghatározása a pozíció
A Forex piacon, akkor a kereskedelem tört értékeket szerződések, például vesz egy 1,63 vagy 0,82 a tétel. Minél több a kereskedelmi tőke, annál pontosabb lesz a számítás a helyzet a volumen azonban a legtöbb esetben meg kell kerekíteni a kapott értéket.
Ha a piacon forgalmazott, ahol az ilyen töredezettség lehetetlen, de be akart menni az összeg legalább egy pozícióban a szerződés, akkor kell keresni egy kisebb szerződést. Például a pozíció megnyitásához több mini-szerződést, mini-határidős.
Ábra. 4. Futures Euro FX. A méret a szerződést CME és MOEX
A második lehetőség -, hogy vizsgálja meg egy hasonló határidős más országokban vagy más piacokon. Néha talál elég használható eszköz egy kisebb szerződés értéke (4.).
Ha úgy találja, a hangerő nem szerint egy kereskedelmi terv, a piacra lépés nem olyan nyitott helyzetben a tervezett kockázati szint is lehetséges legyen.
A képlet a hangerőt a pozíció lehetővé teszi, hogy az optimális érték a kötet, amely akkor lép a piacra. Figyelembe veszi a jelenlegi tőke alapján a lebegő nyereség és veszteség, a kockázati étvágy, a piaci realitásokat és a pontérték a pénzügyi eszköz.
Formula lehetővé teszi a hatékony felhasználását minden cent kereskedési számla végrehajtott hasonló hatást kamatos. A hozamgörbe válik olyan közel függőleges, amikor a szerződés lezárásakor számos nyereséges ágakban.
Ugyanakkor csökkenti a kockázatot és a lehetséges károkat a kereskedelmi számla esetén néhány vesztes ágakban egy sorban. Nullázás kereskedői fiók lesz lehetetlen feladat.
A képlet általános és lehet alkalmazni, hogy minden piaci és határidőket célzott kereskedelemben. Biztos vagyok benne, hogy élni fog a kereskedelmi eredmények még inkább lenyűgöző.
Részletes szabályokat a tőke és a kockázatkezelés foglalkozott keretében a tanfolyam „Trading. 2.0 Sikeres indítás”.