Az eljárás a számítási és betartása nyitott deviza pozíció korlátok a bankok által (AFP) - studopediya
Elvégzése során a kereskedelmi banki kitettség árfolyamkockázat deviza tranzakciók, azaz az kockázatának veszteségek miatt kedvezőtlen változások árfolyamok, akivel dolgozik. Ez a veszély fokozódik, ha a bank mérlegében van felesleges deviza eszközök kötelezettségek feletti, devizában, vagy fordítva (meghaladja a devizák eszközök feletti deviza). Ez a különbség a monetáris irányvonal.
A deviza pozíció aránya azt állítja, hogy az előkészítés és szállítási kötelezettségvállalás bizonyos deviza. Ebben az esetben ezek az eszközök és források is bevonhatók ügyletek elszámolása, amely megszüntetheti időpontjában a bank deviza pozíció (azaz a mérleg fordulónapja), valamint a műveletek, a település, amely fejeződik be a jövőben.
Különbséget tenni a zárt és a nyitott devizapozíciók.
Zárt devizapozíciónak - egy pozíciót devizában, amelyek összege a követelmények a bank és a kötelezettségek összegét a bank az egyes deviza egyenlő egymással.
Nyitott deviza pozíció - olyan helyzetben devizában, amelyben az összeg a bank követeléseinek egy külön deviza nem esik egybe az összege a kötelezettségek ugyanabban a pénznemben. Ha ilyen helyzet áll elő árfolyamkockázat, azaz a veszteség kockázata (veszteség) a kedvezőtlen árfolyam változás.
Az érték ORP kiszámítása a különbség az összegek a követelések és kötelezettségek, valamint a meghatalmazott bank minden deviza. ORP lehet rövid vagy hosszú.
Ha rövid ORP és kötelezettségek devizában meghaladják eszközeit és deviza követelményeknek. Ezért, amikor kiszámításához kapott értéket a jel (-).
Hosszú AFP szemben rövid, és az ő banki eszközök és deviza igények meghaladják a források és kötelezettségek devizában és a fizetési mérleg pozitív, és jelezte, a plusz jellel (+).
AFP mérete nem haladhatja meg a megállapított határértéket, hogy a bankok szigorúan be kell tartani. OVP határ a maximálisan megengedhető arányát AFP tőke (tőke).
Annak érdekében, hogy figyelemmel kíséri az határértékeket, a Bank átadja az összes beérkezett nyitott deviza pozíciót egyes devizák a rubel egyenértékű az árfolyam CBRF a mérleg fordulónapján.
A Bank továbbá köteles betartani a határértékeket ORP és a rubel. A mennyiség az AFP RUB definiáljuk a különbség az összeg az összes hosszú AFP rubel és az összeg az összes rövid AFP rubelt. Ezért az összes értéke hosszú, és a teljes értéke rövid AFP egyes devizák és rubel egyenlőnek kell lennie.
Emellett OVP határértékek minden egyes valutában (ide értve a RUR) bankok meg kell felelnie a határ a nagyságát hosszú (rövid) AFP.
Korlátozza ORP végén minden kereskedési nap:
- pénznemek szerint (beleértve a rubelt) - 10%;
- az összesített értéke hosszú (rövid) ORP - 20%.
Engedélyezett bankok rendszeresen ellátják a Központi Bank beszámol nyitott devizapozíciók. Azok be nem tartása és a bejelentés elmulasztása a Central Bank bírságot szab, és fogadja a különböző adminisztratív intézkedések akár az engedélyének visszavonását.
Tekintsük az eljárás értékének meghatározásakor nyitott deviza pozíciót a bank a szokásos példa.
A szavatolótőke (tőke) a bank az első nap a jelentési hónap, 200 millió rubel.
Eszközök és források a bank
Az eszközök és banki követelmények, egység. a. valuta
Árfolyamok a rubel:
Amerikai dollár 1 egység. - 24.46
Euro 1 egység. - 35.91
Yen 100 egység. - 22.11.
Hosszú és rövid ORP minden deviza lefordítják rubelt a Központi Bank az Orosz Föderáció. Határozza meg a teljes értékű ORP, összegezve az összes hosszú és rövid minden ORP minden deviza. Ezen kívül kapunk számítással AFP rubelt a kiegyenlítő elem között az összessége hosszú és az összeg az összes rövid AFP egyes valuták.
A teljes értékű nyitott deviza pozíciót
US Dollar Euro Yen
Pozíció rubel (kiegyenlítő vonal)
-10 529 386,56 -11 970 662,66
A teljes értékű nyitott deviza pozíciót
Így az ORP a bank rubel -11 970 662,66 rubelt. és a teljes értékű nyitott deviza pozíciót - 22 500 049.22 rubelt.
Határozzuk meg a százalékos összértéke nyitott deviza pozíciót a bank saját tőkéje.
Az így kapott érték korlátokon belül a Bank of Russia, azaz a bank egészét egy ésszerű monetáris politika.
Most határozzuk meg a százalékos AFP rubel egyenértékű minden deviza és rubelben, hogy a bank saját.
a) az amerikai dollár
A pozíció nyílt dollárt, több mint által létrehozott CBR határa 1,2%.
a) a japán yenam
Így azt látjuk, hogy a nyitott deviza pozíció a bank a mi példánkban meghaladja a Bank of Russia dollárban limit (hosszú ORP). Ahhoz, hogy megoldja ezt a problémát, hogy a nyitott deviza pozíció a bank szerint a szabályozás a központi bank az Orosz Föderáció bank elvégzi értékesítése dollárban rubel vagy euróban.