Zéró-kupon görbe - a Moszkva tőzsdeindexek
Curve zérókupon Állampapírban (G-görbe) alapján van meghatározva tranzakciók ICG-BFL, és különösen, hogy lehetővé teszi:
- elemzik a történelmi trend az alap árak különböző időszakokban;
- értékelésében és az ár-teljesítmény az új kérdések kötvények, beleértve a társasági (figyelembe véve az érintett hitelkockázati felárak képest állampapírok);
- mennyiségének meghatározására fizetési szelvény hozam és a kiszámítására szolgáló eljárást hozam OFZ változó kamatot;
- lehetőségeinek azonosítása arbitrázs műveleteket viszonylag alulértékelt, és túlértékelt kötés;
- hozzon létre származékos pénzügyi eszközök alapján kamatlábak különböző kifejezések, és más számított értékek alapján a G-görbét.
Kiszámítása G-görbe valós időben a tranzakciók.
Alapján készítettük G-görbe parametrikus modell a Nelson-Siegel hozzáadásával korrekciós kifejezések (folyamatosan felhalmozott kamat):
ahol az első sor - Nelson-Siegel modell, és a második - korrekciós adalékanyag egy pontosabb leírást a kezdeti szakasz G-görbét.
Kedves látogatók, hogy küldjék el a javaslatot, vagy kérdezni, használja a visszajelzés lapon.
Köszönjük visszajelzését, és ki fogja vizsgálni a kérdést, és ha lehetséges, kézhezvételét betűk és írásos választ.
Abban az esetben indokolt és jelentős igény, a tőzsdét együtt a szakértői tanács intézkedik kidolgozása és végrehajtása a megfelelő változtatásokat.