Hogyan válasszuk ki a kötési árfolyam az opció
Hogyan válasszuk ki a kötési árfolyam az opció
Viselkedés opciót pénz eltér a viselkedése lehetőség a pénz, vagy ki a pénzt. Idő és volatilitása hatással van az összes ilyen típusú opciók eltérő módon. Például egy kereskedő vásárol egy vételi opció a pénz előtt 10 nappal ekpiratsii és a második kereskedő vásárol vételi opció nyereséges, és nem a megelőző 10 nap a lejárat.
Ha a piac elkezd növekedni, akkor csak az első kereskedő javára. Miért? Mivel az általuk választott sztrájk opciót.
Tehát mi sztrájk meg kell vásárolni vagy eladni? A válasz attól függ, hogy a piaci helyzet és a véleménye róla. Amit akarok, hogy mutassam be egy görög, aki segíthet a döntéshozatali eljárást. Ez a görög hívják Lambda.
Lambda méri érzékenysége az opciós árat a megváltozott határidős ára. Lambda felméri, hogyan változik az opció értéke változásával határidős ára 1% -kal.
A képlet Lambda így néz ki:
Így, hogy kiszámítja a Lambda opciót, akkor meg kell tudni, hogy a delta, a jelenlegi ára az alapul szolgáló eszköz és az opció értéke.
Például, hogy az arany határidős meg a következő értékeket:
Határidős ára 1.815
Napok a lejárat előtt 70
És ezt Lyamby kiszámítása minden típusú lehetőségeket, hogy megtudja, melyik kar ad nekünk mindet.
Melyik sztrájk lehetőség a jobb? Attól függ, hogy a véleménye a piacon. De a tudás egy másik görög mellett szabványos ad teljes képet, és segíthet a választás.