Egyenes beszéd a algoritmikus kereskedő

A szerepe az algoritmus egy ember életében is jelentős figyelmen kívül hagyni. Az egyszerű eljárások használja a készüléket, hogy a zenei rendszer az autóban, honnan liftek keresőprogramok, mint a Google - mindezt szabályozza egy sor logikai utasítások - algoritmusok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megfeleljen igényeinek.

Az Advent az internet, a potenciális algoritmusok, hogy megmutassák magukat a valódi hatalom. Meghatározása trendek azonosítására preferenciákat a közösségi hálózatok és a tájékozódás a csoportok speciális célokra - mindezt lehetővé tette a mai bonyolult algoritmusok.

Természetesen a háttérben mindez a technológiai fejlődés, a részvénypiacok az élvonalban alkalmazkodva az izgalmas világába algoritmusok. Algoritmikus kereskedés egyre előnyös módon a kereskedelmi tőzsdéken, arányuk mintegy 80% -át a teljes mennyiség a kereskedés a Wall Street. Az intézményi befektetők, a fedezeti alapok és a nagy pénzügyi brókercég váltott algoritmikus kereskedés, hogy versenyképesek maradjanak, költséghatékony, és megfelel az ügyfelek érdekeit.

Szóval, mi az algoritmikus kereskedés, vagy ahogy nevezik, «Black Box Trading»? Szükségem van a szakmai ismeretek programozó siker algoritmikus kereskedés? Mi beruházásokra van szükség a munkahelyteremtés algoritmikus kereskedő? Ez csak néhány kérdés, hogy azon gondolkodtam, gondolkodtam váltás karriert algoritmikus kereskedés.

Teljes információközlés: Újonc vagyok algoritmikus kereskedés. Csatolni kell a témát, néztem több fórumon a pénzügyi matematika és algoritmikus kereskedés, de vitákra van, csak megerősített, nem megfelelő megértését a témában. Így kezdtem beszélgetni néhány szakértő a területen, hogy megértsék a maga előnye és hátránya. Be kell vallanom, hogy ez a legbiztosabb módja annak, hogy vizsgálja meg a mítoszok, amely köré a hasznosságát algoritmikus kereskedés.

Íme néhány részlet a beszélgetésből:

Hogy megtanulják, hogyan kell elkezdeni

J. World of algoritmikus kereskedés továbbra is rejtély marad, hogy sok ember, valószínűleg azért, mert a magas követelményeket támaszt a matematikai képzés a résztvevők számára. Meg tudja mutatni nekünk, hogy a színfalak mögött, amikor telepíti a munkahelyen algoritmikus kereskedő?

Expert. Azt hiszem, a rejtélyt algoritmikus kereskedés eltúlzott. Algoritmikus kereskedés - egy viszonylag egyszerű folyamat segítségével egy sor utasítást megrendelések vásárolni vagy eladni részvényeket a mennyiségét és sebességét, hogy lehetetlen az emberre. A utasításkészlet alapján különböző piaci mutatók, mint az ár, idő, hangerő, vagy bármely egyéb mutatók a felhasználó által preferált. Az algoritmikus kereskedés is, hogy kiküszöböli az emberi beavatkozás, és ezzel szintező szerepe az érzelmek és az intuíció.

Tipikus architektúra algoritmikus rendszer három fő részből áll - (a) a processzor piaci adatok (b) Stratégiai modul (c) router alkalmazások. Processzor piaci adatok, mint a neve is mutatja, fogadja az adatokat a piacon, és tárolja azokat. üzleti stratégia formájában egy matematikai modellt, amely bejut a stratégia modul. Azt is szolgál, mint egy hidat a piacon, és a kereskedő. Router (vagy vezető) kérést küld vissza a tőzsde a vétel / eladás.

A telepítéshez a munkahelyen algoritmikus kereskedő, el kell helyeznie a kiszolgálók közvetlen szomszédságában, a tőzsde, stratégia letölthető a rendszer, miután teszt és azokat a történelmi adatok, létrehozott egy jó internet kapcsolat és mehetsz!

I: Oké. Most már nem tűnik olyan „titokzatos”. Tekintettel arra, hogy volt némi ismerete algoritmikus kereskedés vagy a pénzügyi matematika adj tanácsot, hogyan tudnám kipróbálhatják ezen a téren?

Expert. Nos, először is, a legfontosabb lépés, hogy hozzon létre egy szilárd alapot. Vedd le a kezét néhány programozási ismeretek és látni a piacon működik. Az a képesség, hogy kezelni a számok jól mindig segít. Kezdjük azzal, tanulási alap témákat, mint a statisztika és ökonometria. Egyes könyvek, mint például a „algoritmikus kereskedés” Ernest Chan vagy „Kereskedelmi és Exchange” Larry Harris segíthet abban, hogy a „helyes” algoritmikus kereskedési rendszer. Ha befejezte a fenti lépéseket, némi gyakorlati kifejlesztése az építési stratégiák, módszerek a modellezés és statisztikai eszközökkel. Mester a különböző paradigmák kereskedési stratégiákat. mint például statisztikai arbitrázs végrehajtása stratégia a különbség a bid-ask spread. Vannak olyan ingyenes tanfolyamok az interneten Udemy és Udacitynél, amelyek nagyon jó tapintás a talaj. Vannak más fizetett és haladó kurzusok súlyos hallgatók.

Ya Kiváló! Amiről beszélt programozási nyelvek. Melyikük gyakran használják a kereskedők?

Expert. C ++ legelőnyösebb, mindaddig, amíg a magas frekvenciájú kereskedés (HFT) marad releváns. Ennek az az oka, hogy a memóriavesztés és a hozzá tartozó hibák sokkal kevesebb helyet foglal a C ++, összehasonlítva más nyelveken. Python alkotta elsősorban a programozás és tesztelés stratégiák a történeti adatok alapján, mert könnyebb megtanulni, és azt állítja, jó egyetemi könyvtárak, mint numpy. A fórumsorozatot ma, hogy megvitassák a befektetési és kereskedési stratégiák programozott Python.

Alkalmasságát algoritmikus kereskedés kizárólag intézményi befektetők?

J. Hogyan érzi magát az egyes tagok algoritmikus kereskedés? Úgy tűnik számomra, hogy a belépési ár túl magas ahhoz, hogy engedheti meg magának, hogy részt vegyenek az algoritmikus kereskedés.

Espert. Való részvétel költségei, az algoritmikus kereskedés határozottan nagyobb, mint abban az esetben, a hagyományos kereskedelmi terminál. Colocation tőzsdei lehet egy drága dolog. A legújabb statisztikák szerint közel 70-80% -a kereskedés a Wall Street használatával robotok, elsősorban a nagy intézményi befektetők és a fedezeti alapok. Mindazonáltal, biztosítja az egyéni résztvevők fejlesztett az Advent a web-alapú platformok. Mert valaki, aki nem is aggódik a késedelem, van egy bizonyos varázsa. Ezen túlmenően, a vállalatok, mint Interactive Brokers az ügyfeleket egyedi alkalmazás programozási felület és a szoftvercsomagok, hogy a kereskedők is programozni a saját kereskedési stratégiák és technikák. Miután elsajátította őket, akkor lesz olyan egyszerű bejárat fiókjába a Gmail. Akkor jelentkezzen be fiókjába, nézd meg a stratégia tesztelés a történelmi adatok és optimalizálás után, kereskedelmi ingatlan piacon. Azt is javasoljuk, hogy megpróbálja a kereskedelem „papíron”, vagy a szimulátor.

J. Mi a jövőben a globális?

Expert. Nagyon ígéretes, valóban. Egyértelmű, hogy a jövőben az automatizálás, ez mozgatja a világot. Mindenesetre az automatizálás területén teszi a tektonikus elmozdulás a hagyományos módon, és ugyanez vonatkozik a tőzsdén. USA forgalmaz 70-80% -a kötetek áthaladnak az automatizált rendszert. A feltörekvő piacok, mint India, megfigyelhető exponenciális növekedés ezen a területen. Természetesen a piacok fejlődnek minden nap, hogy a kereskedelmi költségek csökkenni fog, egy bizonyos ponton. Jó példa az autóipar, ahol, miután a robotok bevezetése eredetileg azt gondolták, hogy az iparág nem lesz képes a haladás, mert a magas tőkeköltség.

H. Mivel részt vett az algoritmikus kereskedés sokáig, meg tudná felsorolni néhány a legnagyobb tanulság, hogy ő bemutatott az Ön számára?

Expert. Ezek valójában jó néhány. A legfontosabb ezek közül, hogy ez nem elég, hogy egy jó kereskedési stratégia, akkor is kell a versenyelőny. Ez terjedhet innovatív ötletek legalacsonyabb jutalékot vagy piacokon, amelyekre van hozzáférése, de mindig legyen valamilyen gyilkos terv, ha azt tervezi, hogy sikeres legyen. Kezelni, mint bármely közönséges üzlet, ahol van, hogy dolgozzon ki egy stratégiát, hogy kijátssza a versenyt. Minden személy, aki elindul egy új üzleti, fontos, hogy megértsék az árnyalatok a kereskedelemben.

Ya Cool! Köszönöm az ötleteket. Ők valóban segített eloszlatni néhány kételyek algoritmikus kereskedés. Meg tudja mondani, hogy mi legyen a következő lépésem, ha azt szeretnénk, hogy jobban megértsük ezen a területen?

előző ◈ a következő