Algoritmikus és nagyfrekvenciájú kereskedés meghatározás
Algoritmikus kereskedés - meghatározás.
A definíció szerint az algoritmikus kereskedés vagy algoritmikus kereskedés (angol algoritmikus kereskedés.) - a hivatalos folyamata foglalkozik a pénzügyi piacok egy adott algoritmus segítségével speciális számítógépes rendszerek (kereskedési robotok).
Nagyfrekvenciájú kereskedés - nagyfrekvenciájú kereskedés
Amerikai kereskedők váltott nagysebességű kereskedelem
Olvasson: Kezdetben volt a káosz. Ezután megjelent Cyborg. Automatizálni a stratégiákat.
A használata erős számítógépes rendszereket kereskedés a tőzsdén az Egyesült Államokban már eljött, jelezve egy új kifejezés - „nagyfrekvenciás” kereskedés (high-frequency trading), mert lehetővé teszi, hogy végre több millió ügyletek a lehető legrövidebb időn belül. „A klasszikus” kereskedők, nem éles a számítógépek és a kereskedési robotok, ezek nem állnak rendelkezésre sebességet.
Az adatok beszerzésére beérkezett kérelmek az első „nagyfrekvenciás” kereskedők. Az Exchange szabályok az Egyesült Államokban azt mutatják, hogy információkat a vételi vagy eladási értékpapír alkalmazások kell jönnie, hogy minden piaci résztvevő egyszerre. Azonban van egy kiskapu a szabályok lehetővé teszik a díjat átadni néhány kereskedő tájékoztatást alkalmazás előtt a többi résztvevővel. Ezek a kereskedők, mint általában, „vysokochastotniki”.
Olvasson: Knight Capital csőd (algotreyding bűnös).
Közvetlenül azután, hogy megkapta az információk igény, a kereskedelmi robotokat „nagyfrekvenciás” kereskedők kezdett egy nagy sebességgel, hogy sok kis tranzakciók, amely lehetővé teszi, hogy meghatározzák azokat a maximális ár, a piaci szereplők hajlandóak vásárolni részvényeket Broadcom. Az átlagos maximális értéket állapították meg 26,4 dollárt, de az árverés kezdte körül 26,2 dollár. Ezt követően, a robotok kezdett végezni tömeges felvásárlás részvények, ennek eredményeként, értékpapír emelkedett 26,39 dollárt egy pár órát. Amikor a „plafon” értéket elérte, a robotok kezdték eladni részvényeket.
Egyes becslések szerint, során a kereskedelmi ülésén, a „klasszikus” kereskedők vásárolt 56.000 részvények Broadcom a $ 1.400.000. Ez 7800 dollárral többet, mint fizetett azonos számú „magas” készlet kereskedők.
Meg kell jegyezni, hogy a legtöbb „nagyfrekvenciás” kereskedők kezdték használni a számítógépükön agresszív kereskedési algoritmus. Korábban, a legnépszerűbb algoritmus az USA-ban volt a VWAP. Ő használt adatok mennyiségének szakmák és az árak az elmúlt tíz évben egyre alapján átlagolásával határoztuk meg az értékét a piaci mozgás. Úgy gondoljuk, hogy ha a tranzakció történt, amelynek költsége alacsonyabb, mint a VWAP, akkor ez egy siker, hiszen a jövőbeli érték az eszköz növekedni fog, és el lehet adni magasabb áron.
Agresszívebb modern algoritmusok működnek ugyanazon az elven, de az árat mozgását csak az utolsó órában a kereskedés. Ez a legtöbb esetben vezet az a tény, hogy a kereskedelmi robotokat kezdenek vásárolni vagy eladni értékpapírokat alapján rövid távú árfolyam-változásokat. Ez a gyakorlat lehetővé teszi a kereskedők keresnek jóval több, mint a „klasszikus” kereskedők azonban vezethet a „ringató” a piac, és jelentős, néha kissé kiszámítható, értékében bekövetkezett változásokat a tőzsdei eszközök.
Olvasson: Ki írja algoritmusok robotok Wall Street: kvantum (quants).